Modele wielorównaniowe estymacja

Estymacja parametrów w modelu normalnym Dr Mariaigne Grządziel 6 kwietnia 2009 modèle normalny przez modèle normalny Będziemy rozumieć rodzine rozkładów normalnych N (μ, σ), μ R, σ > 0. Z Centralnego Twierdzenia 1 Rozdział 8 MODELE Wielorównaniowe MODELE wielorównaniowe o równaniach współzależnych (modèle d`équations simultaneus) stosuje się do opisu zależności między zmiennymi, które wzajemnie je równocześnie wpływają na siebie. PRZYPADEK wzajemnego równoczesnego wpływu jest standardem w oynatıcı modeli makroekonomicznych. MODELE wielorównaniowe Można z Reguły zapisać na kilka sposobów, przy Czym różne formy zapisu modelu mają różną interpretację je zastosowania. Niewątpliwie Najważniejszą forma modelu wielorównaniowego jest forma STRUKTURALNA. 8,1 forma STRUKTURALNA forma STRUKTURALNA modelu o G równaniach ma następującą Postać: AY t = BX t + u t, (8,1) gdzie Y t = [y 1t,…, y gt], X t = [x 1t,…, x kt], u t = [u 1t,…, u gt] i E (u t) = 0, var (u t) = Σ 1 a E (u t u s) = 0 dla t s. O macierzy A G G zakładamy, że ma pełen Rząd wierszowy G. Wektor Y t jest wektorem zmiennych endogenicznych A Wektor X t jest wektorem zmiennych nieskorelowanych z odchyleniem losowym u t. Zmiennymi Takimi mogą być zmienne egzogeniczne oraz opóźnione zmienne endogéniczne.

Łącznie nazywa się te zmienne zmiennymi z Góry ustalonymi. Liczba zmiennych endogenicznych w modelu wielorównaniowym jest równa liczbie równań w tym modelu. Zazwyczaj modèle STRUKTURALNY zapisywany jest w taki sposób par w KAŻDYM równaniu po prawej stronie Stała Inna zmienna endogeniczna. Nie jest à Jednak uniwersalną regułą (patrz exemple 8.1.1). Niekiedy Okazuje się bowiem, że Łatwiej ne jest zinterpretować współczynniki w równaniach Jeśli modèle zostanie zapisany Inny sposób. Forma STRUKTURALNA modelu powinna być sformułowana Tak, par jej poszczególnym równaniom Można było nadać interpretację ekonomiczną. Z kolei paramétrie występujące w żadnych równaniach po-1 Macierz Σ nie Musi być diagonalna, ponieważ zaburzenia losowe dla diffĂŠrents równań mogą być ze sobą skorelowane. Copyright c 2007 par Jerzy Mycielski 163 modèle jest identyfikowalny, Jeśli na podstawie parametrów postaci zredukowanej Można wyznaczyć wszystkie PARAMETRES postaci strukturalnej. Modèle jest modelem prostym, Jeżeli B jest macierzą jednostkową: 2 164 ROZDZIAŁ 8. MODELE WIELORÓWNANIOWE Winny opisywać określone Cechy podmiotów Ekonomicznych. Nazwa formy strukturalnej bierze się stąd, że powinna Ona opisywać strukturę zależności wewnątrz Pewnego fragmentu Gospodarki, w tym canaux transmisji, poprzez które Podmioty ekonomiczne wzajemnie na siebie wpływają. Postać żadnych równań formy strukturalnej oraz podział na zmienne endogeniczne i egzogeniczne powinny wynikać z teorii Ekonomii.

Przykład modèle podaż i popytu, forma STRUKTURALNA. Szacowany jest na logarytmach. q D = α 0 + α 1 p + α 2 y + u 1 q S = β 1 p + β 2 p M + u 2 q D = q S krzywa popytu krzywa podaży warunek równowagi rynku q D-logarytm popytu, q S-logarytm podaży, p-logarytm ceny, y logarytm dochodów konsumentów , p M-logarytm indeksu CEN surowców. Poszczególnym równaniom Tak sformułowanej formy strukturalnej Można nadać następujac a interpretację: pierwsze równanie jest równaniem popytu, drugie równanie jest równaniem podaży, zaś Trzecie równanie Podaje warunek równowagi rynku. Także PARAMETRES w tym modelu Maja oczywista interpretację Ekonomiczna: α 1 jest cenowa elastycznościa popytu, α 2 dochodowa elastycznościa popytu, β 1-cenowa elastycznościa podaży, β 2-elastycznościa podaży względem CEN surowców.

This entry was posted in Uncategorized by Denise. Bookmark the permalink.

Comments are closed.